こんにちは。
ICHIHIROです。
本日は、テクニカル指標「ボリンジャーバンド」の基本的な知識と、私が利用している使い方も合わせて解説したいと思います。
【ボリンジャーバンド】の見方・使い方
ボリンジャーバンドの基礎
ボリンジャーバンドとは、株価の勢いの変化や反転の目安、方向を見る指標です。値動きが激しくなるとバンド幅が拡大し、値動きが小さくなるとバンド幅が縮小する傾向にあります。
一定期間のデータの標準偏差(シグマ＝σ)を算出し、移動平均線に対してシグマの1～3倍を加算したものをボリンジャーバンドの＋1σ～＋3σ、減算したものをボリンジャーバンドの－1σ～－3σとして表示します。
ミドルバンドは、移動平均線（数値）と同じになります。
■標準偏差
ボリンジャーバンドの±１σの範囲内に収まる確率・・・約68.3％
ボリンジャーバンドの±２σの範囲内に収まる確率・・・約95.4％
ボリンジャーバンドの±３σの範囲内に収まる確率・・・約99.7％
ボリンジャーバンドで売買ポイントを判断する場合は、
①上下のバンドに向けて価格が上下する
②上下のバンドを大きく突破しない
という性質を利用しています。
■マーケット参加者のポジション状態を表す
トレンドが一方に傾くと、マーケット参加者心理は徐々に不安になります。すると、上昇相場であれば利食いが大きくなり、下落相場であれば安値買いが多くなり、結果そのトレンドは徐々に弱まり、ボリンジャーバンドの収縮が起こります。次に価格がこれまでのトレンドと反対方向に動くと、移動平均方向へ回帰します。
ボリンジャーバンドの使い方
+2 or 3σの線を価格が超えたら買われすぎなので、売りサイン
-2 or 3σの線を価格が超えたら売られすぎなので、買いサイン
ボリンジャーバンドは、レンジ相場で機能しやすいテクニカル指標となります。
上のチャートは、ユロドル1時間足、ピンクの水平線内がレンジ相場になります。±2σ、±3σにタッチで逆張りエントリーが、一般的なボリンジャーバンドの使い方になります。
ボリンジャーバンド バンドウォーク 拡散
ボリンジャーバンドの形状は価格の状況を表します。バンドが収縮しているときは価格は値動きが乏しく一定の価格帯で推移します。
一方バンドが拡大しているときは、価格が大きく動き出し大きなトレンドを形成しているといえます。
■バンドウォーク
ボリンジャーバンドは、レンジ相場で機能すると解説しましたが、ボリンジャーバンドで±2σ、3σに沿って動くことがあります。
バンドが収縮し、拡散した後に、ブレイクアウトが起きると、上記のチャートの赤四角のようにバンドウォークと呼ばれる形となります。
±1σは、短期の移動平均線とほぼ同じ意味合いを持つので、トレンド発生時は価格が±1σを割らずに動くことが多いでしょう。
ですので±1σは利確根拠として、「±1σを終値でロウソク実体が割った時」なども使えます。
注意点
■過信しない
上記に述べたようにボリンジャーバンドの各シグマ(σ)内に収まる確率を信じ過ぎることはいけません。
標準偏差の数値は、設定した期間内の移動平均線で算出されたもので、限定的な過去のデータを元にしていますので、将来の価格がそれによって確定されるのものではありません。ですから、±3σを逸脱することもあります。
相場は不規則で理不尽で完璧はありません。これを理解しましょう。
■いつかブレイクアウトは起きる
レンジ相場で機能するテクニカル指標ですが、レンジ相場もいつまでも続きません。ボリンジャーバンドを用いた逆張りが何度も成功した後に、一回のブレイクアウトで大きく負ける事も十分に起こり得ます。
価格の推移が一定のレンジ相場から突破しブレイクアウトが起きた場合は、しっかりと目線を切り替えて順張り手法に切り替える事が必要です。
ICHIHIROの使い方
①「±2σをタッチして、上下の動きが転換したのか」
1時間足のトレンドフォローをするときに、4時間足、日足は±2σをタッチし上下の動きが転換したのかを確認します。
その転換方向にポジションを取ることで優位性が高くなります。
②「レンジでエネルギーを貯めているか」
バンドの収縮でエネルギーを貯めている期間を観察し、次動き出す方向はどちらかを見極めています。
③「逆張りのエントリーのタイミング」
5分足のエントリータイミングを計るときに利用しています。
RSIとボリンジャーバンドの±2σを合わせて意思決定をしています。（現在はボリンジャーバンドを利用していない）
PS
ボリンジャーバンドは、価格の勢いの変化や反転の目安、方向を確認できますが、これに価格の変動幅から、買われ過ぎ、売られ過ぎを判断できるオシレーター系指標RSIを組み合わせることで、より確率を高めることができます。
RSIの記事はこちらへ
【RSI】基礎の基礎トレンドとレンジ使うポイント
トレードを通じて共に成長していきましょう。