FXの基礎× 初心者講座

エリオット波動とフィボナッチ数列 ~フラクタル構造・マルチタイムフレーム分析~

こんにちは。
いちひろです。

 

エントリーして利が乗ったけどすぐに戻される。含み益が消え去る経験・・・「買えば下がり、売れば上がるのなぜ?」と悩まれている方は、今回ご紹介するエリオット波動とフィボナッチ比率を使って「押し・戻り」を待ってからエントリーしてみてください。きっとリスクリワードの高いトレードができるようになると思います。

という前置きの元、相場の「流れ」「波に乗る」きっかけを方法をご紹介したいと思います。

 

追記 2021年1月30日


相場は2次元構造ではなく、3次元構造で考えることで大きな値幅を取れるようになります。

2次元構造とは、価格✕時間
5分足チャート単体、4時間足チャート単体、などで相場分析をすることです・

3次元構造とは、価格✕時間✕その他の時間足
5分足チャート・30分足チャート、4時間足チャートを複合的に見る分析
マルチタイムフレーム分析となります。

私の経験として、5分足のチャートだけでは、ランダム性が強く再現性の高いトレードが難しいと感じます。
しかし、そこに長期足の波の流れを加味することで、大きく状況は変わります。分析した結果、予測から「洞察」へと意味合いが変わるほどです。
すると勝率は70%以上、経験を積み上手い方は85%以上にもなるでしょう。

長期足を見る目的は、「現在の価格の状況を知る」ためです。

下図参照(言語化します)


赤四角部分は、4時間足の大きな下落の後の戻しの中にいる価格です。
その中で、大きな戻し上昇をつけ再度下落したが、売りが安値更新できませんでした。その後、反転上昇するものの戻しでつけた高値を更新できない。
不秩序な相場となる(緑の四角部分)
緑の四角部分では、上下どちらにも動きがないので、トレードが難しい相場環境となる。(見送る相場・無理にトレードしなくて良い相場

戻しの高値を突破後、価格がサポートされる小さなレンジ形成
➡ここから買っていける相場環境となる。(レジスタンスのダウ理論の戻り高値が近いので抜けるかは分からない)

ポイントは、
戻り高値に迫る大きな戻しをつけた。
その戻り売りなので、安値更新できない可能性があることです。
こういった相場環境が背景にあって、波の反転が起きエリオット波動の0-1波動が機能していることがわかります。


以上、エリオット波動を学ぶ上で「相場の背景」「相場のストーリー」を考慮するとより本質に近いトレードができるようになるかと思います。
皆様の為になれば幸いです。



初心者~上級者まえ活かせる内容になるでしょう。
私自身も、相場の本質により近づいたと感じています。

エリオット波動とフィボナッチ数列 ~フラクタル構造・マルチタイムフレーム分析~

①フィボナッチ比率

イタリアの数学者、レオナルド・フィボナッチ(本名はレオナルド・ダ・ピサ)にちなんで名づけられた名称です。

1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144.233.377.610・・・と無限に続いていく数列で、どの項も直前の2つの項の和となります。
(隣の数字を足すと次の数が生まれます 3+5=8、21+34=55)

このフィボナッチ比率は、エリオット波動の波の幅を観察するためにつ利用されます。

■比率
0.236(55/233)
0.382(34/89)
0.618(8/13)
1.618(55/34)
2.618(233/89)

この比率の中でも黄金比と言われているものが、「61.8%」です。銀河、台風の渦、貝殻の形などでこの黄金比が表れています。(ちなみに100-61.8=38.2)

■フィボナッチを用いたツール5種類
 1.フィボナッチリトレースメント
 2.フィボナッチライン
 3.フィボナッチエクスパンション
 4.フィボナッチファン
 5.フィボナッチアーク

相場の世界でフィボナッチで範囲を広げれば約5種類あります。いろいろ取り込むと相場分析が煩雑になってしまうので、すべてを覚える必要はなく、38.2%と61.8%を覚えておけばいいでしょう。

②エリオット波動

ラルフ・ネルソン・エリオットが見つけ出した株式相場などを分析するための理論だそうです。

 

初級編

 

上記の図のようにエリオット波動とは、波の1サイクルを推進波5波と調整波abcの計8波でクローズするという概念です。

まずは、シンプルにこれだけ覚えましょう。

そして、各波がどこまで伸びて、どこまで戻し、どこで終焉を迎えるかを推察するために用いるのがフィボナッチ比率で、フィボナッチリトレースメントフィボナッチエクスパンションを利用します。

各波の伸び率

基礎編の1サイクル、図の番号を例にすると
⓪~①波:100(初動波の値幅を100とした場合)
①~②波:38.2~61.8
②~③波:161.8~200
③~④波:38.2~61.8
④~⑤波:88.6

このような伸び率が一般的です。特質すべきは、最後の波が終わるときは、なぜか88.6%になるようです。(変態フィボナッチMさんのオンライン講義より抜粋)

ここまでが、初級編エリオット波動とフィボナッチの基礎になります。次からは、ちょっとづつ深くなっていきます。

中級編

衝撃波と副次波の知識と相場認識
そこから、エリオット波動の1サイクルは完結しているか否か。ここまで判断・推測ができて、相場で使える武器となりますので、順番に見ていきましょう。

その前に、各波の特性を大衆心理を軸に開設した文章を抜粋します。

波の特性

■1波動目=トレンド転換後の足掛かりの波動で、それ自体推進波で展開される。建設的な波動で出来高を伴いながら上昇していく。
■2波動目=3波、又はその変形で展開される修正波動。多くの投資家はトレンド転換を認識していないため、この波動目で多くの売りが浴びせられる。また、疑心暗鬼から多くの投げ売りも出て深いリトレースとなることが多い。
■3波動目=エリオット波動では、この3波動目が(この波動自体も衝撃波で展開される)最も勢いがある波動になることが多く、出来高も明らかに増加する。また、チャートには陽線が続いて現れるようになる。
■4波動目=3波、又はその変形で展開される修正波動。トレンドが認識された4波動目は売りと買いが交錯する。修正2波動目とは異なり、その多くは横這いの展開となる。1波動目の価格帯に割り込むことはない。
■5波動目=トレンド最後の上昇で推進波で展開される。通常、3波動目の出来高を超えてくることはないが、為替相場ではこの5波動目がエクステンションをして1.3.5波の中で一番大きな値幅となることがよくある。

衝撃波

エリオット波動の⓪~⑤波の中で、乖離した大きな動きがあるということです。ここを読み間違えてしまうと、調整波のABCで売りを入れたのにまだ、エリオット波動の中で大局の波に担がれるなど起こってしまいます。

これが、含み益が吹っ飛ぶ理由の一つで逆張りするなと言われる所以です。

さらに深く見ていきます。
衝撃波には、3つの特徴があります。

■衝撃波の3つのポイント
 1.②波目の押しは、⓪起点を超えていない
 2.①③⑤波目の伸び率は、③波目が一番小さくならない
 3.④波目の押しは、1波目の頭を超えていない(ダウ理論継続)

丸暗記でもいいですが、覚え方としては、②~③波が強く、上昇の高安値はダウ理論に従い必ず切り上げるということで、3つのポイントは網羅できます。

ダイアゴナルトライアングル

仰々しい名前はついていますが、ペナントやフラッグやウエッジなどの多持ち合いのパターンの総称です。②波④波そして、各一波を作る過程で、これらのような戻しや押しがあることを想定しているとポジションのホールドができます。(あくまでもホールドは、全体の流れがあっていることが前提です)

プルバック2波

第2波が急こう配の修正となるときは、その第4波は横ばいの修正になると予想される。逆もまた同じ。
 
推進波の長さが交互になるように、延長もオルターネーションの法則に従って出現する。

一般に第1波が短いときは第3波が延長し、第5波は再び短くなる。
 
※例外
ダイアゴナルトライアングルでは、その第2波と第4波はオルターネーションにはならない

オルターネーション4波

修正A波がフラットな構成で始まるとき、B波はジグザグになることが予想される。逆もまた同じ。

さらに、複雑なB波に続くC波は、より複雑な構成となる可能性がある。 
 

「推進波の長さが交互になるように、エクステンション/延長もオルターネーションの法則に従って出現する。

一般に第1波が短いときは第3波がエクステンション/延長し、第5波は再び短くなる。」

シンプルにまとめると
エクステンション(延長波)は連続して起こることはないということです。

第3波がエクステンションする場合は、第1波と第5波は短く、第5波が延長する場合は、第1波と第3波は短くシンプルな波形になりますが、通常は3波が一番長くなる程度の認識で十分です!

副次波

副次波にすべてが集約されます。初動の波が波紋のように広がっていくからでしょうか?(JOJOを思い出しますww)

この初動の副次波の伸び率が1波点となり、その伸び率が⑤波目の点で超えない場合は、反転の可能性が出てきて、ABC波の調整波と続いていきやすくなります。(トランケーションと呼ばれます)

 

*注意点

■一波の認識
 0点、2点を結ぶトレンドラインを割るまでは、推進波①、③、⑤波は継続する場合が多く、衝撃波の途中で一波が継続していると考える。

③フラクタル構造

辞書で調べれば、自己相似性という原理です。万物のデザインの数学. 自然界のデザインにはどこか共通したものがあるそれは、相場の世界においても同じように現れます。

月足・週足・日足などが大局の一波を作り、その一波の中で、4時間足・1時間足・30分足が中波を作る。そして、15分足・5分足・1分足がその一波の中で、波を形成する。
まさに、上の図を言葉で説明しています。

そして、エリオット波動はこのフラクタル構造の上に成り立っています。
4時間足の⓪→①波を作っているのは、15分足の⓪→⑤波です。(時間軸は例)

では、自分がどの長期足のエリオット波動を狙っていて、さらにスポットを当てて、どの短期足の波を狙っているのか。それが明確になると、トレードがよりシンプルになりませんか?

そして何よりも大事なのが、エリオット波動のトレンド(波)が確認できなければ、トレードはしなくてもいいのです。機会損失ではなく、無駄なトレードをしなかったのです。プラスの期待値を積みあがたと言えます。

エリオット波動もフィボナッチ比率も、奥が深く迷宮への入り口に見えてきましたが、実際の相場でどのように利用し、セットアップに活かすかシンプルにまとめてみました。

④相場での立ち回り方

ステップ(0)

このセットアップは、トレンド相場のみ有効な概念です。レンジ相場や不規則な相場では、機能しません。無理やり論理を当て込んではいけません。

ステップ(1)

エリオット波動を認識します。
4時間足で探す!!というわけではなくて、なるべく長期足以上の時間軸で、起点の⓪点や、⑤波目の動きが見込める波動を認識できる時間軸を探しましょう。
起点の⓪点候補があればラッキーです。
しかし、⓪→①波は戻しが61.8%以上なる場合も多く、失敗してレンジになる場合も多いので注意が必要です。(Wボトムやヘッドアンドショルダー先輩)

ステップ(3)

エリオット波動の⓪点候補、⑤波前の④波の押しなどを認識したら、フィボナッチ比率を使います。
利食い:フィボナッチエクスパンション➡③波の到達点を想定
エントリー:フィボナッチリトレースメント➡②④波の押し・戻しを想定

これで利幅・損幅が出て、リスクリワードが出ます。
そして、短期足で弱い・強いパターンを探してエントリーする。ここがうまくいくと損切10~15PIPSで、100PIPS以上の値幅を狙えるなど、非常にリスクリワードの高いトレードができます。(訓練は必要です)

ですが・・・

しっかりとフォレックステスターで検証することをお勧めします。MT4では、チャートの右側が表示されているため、そこに事実や推察を合わせてしまうので(カーブフィッティング)相場力が身につきません。

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まとめ

エリオット波動は、1サイクル5波の推進波と3波の調整波
波の伸びと戻しは、フィボナッチ比率である程度予測

トレンドフォローでエントリーしたけど、損切後伸びていく。
利が伸びない。などのお悩みの方。
私も新手法を検証する中でぶち当たった壁の突破口となったのが、エリオット波動とフィボナッチ比率でした。
是非活用し、ブレイクスルーしていきましょう!

 

トレードを通じて共に成長してきましょう。
いちひろ

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